Prima de riesgo de Chile
En esta página puede seguir el valor de la prima de riesgo española minuto a minuto. El valor de la prima indica el riesgo que los mercados financieros asignan a la deuda de un país. Cuanto mayor sea ese valor, mayor será el coste de financiación que deberá pagar el país y, por tanto, mayor será su riesgo de quiebra.
En el caso de España, la prima de riesgo se calcula a partir de la prima de riesgo alemana, por lo que un valor de 400 puntos significa que el diferencial entre la prima de riesgo alemana y la española es de 400. Por ejemplo, si a Alemania le cuesta un 1,3% financiarse y España tiene un diferencial de 400, entonces el coste de financiación en España es del 5,3%. Este valor se obtiene sumando 130 + 400 = 530 (5,3% en porcentaje).
La prima de riesgo se ha hecho tristemente famosa en España a raíz de la crisis de deducción soberana del año 2011 que elevó el valor a cifras superiores a los 500 puntos. En esta situación, un país no puede financiarse en los mercados, por lo que el riesgo de impago es enorme.
El término prima de riesgo de la renta variable se refiere a un exceso de rentabilidad que proporciona la inversión en el mercado de valores con respecto a una tasa libre de riesgo. Este exceso de rentabilidad compensa a los inversores por asumir el riesgo relativamente mayor de la inversión en renta variable. La cuantía de la prima varía y depende del nivel de riesgo de una cartera concreta. También cambia a lo largo del tiempo según fluctúe el riesgo del mercado.
Las acciones se consideran generalmente inversiones de alto riesgo. Invertir en el mercado de valores conlleva ciertos riesgos, pero también tiene el potencial de obtener grandes recompensas. Por eso, por regla general, los inversores son compensados con mayores primas cuando invierten en el mercado de valores. La rentabilidad que se obtiene por encima de una inversión sin riesgo, como una letra del Tesoro estadounidense (T-bill) o un bono, se denomina prima de riesgo de la renta variable.
La prima de riesgo de la renta variable se basa en la idea de la relación riesgo-recompensa. Es una cifra orientada al futuro y, como tal, la prima es teórica. Pero no hay una forma real de saber cuánto ganará un inversor, ya que nadie puede decir realmente cómo se comportará la renta variable o el mercado de valores en el futuro. En cambio, la prima de riesgo de la renta variable es una estimación como métrica retrospectiva. Observa el rendimiento del mercado de valores y de la deuda pública a lo largo de un periodo de tiempo definido y utiliza ese rendimiento histórico para el potencial de los rendimientos futuros. Las estimaciones varían mucho según el marco temporal y el método de cálculo.
* De 2011 a 2016 se recogieron datos del editor ValueWalk,La fuente añadió la siguiente información “Este documento contiene las estadísticas de una encuesta sobre el tipo libre de riesgo (RF) y la prima de riesgo de mercado (MRP) utilizada en 2018 para 59 países. Obtuvimos respuestas de 73 países, pero solo informamos de los resultados de 59 países con más de 5 respuestas”. Otras estadísticas sobre el tema+Instrumentos financieros e inversionesLos principales centros financieros de Oriente Medio y África 2020+Instrumentos financieros e inversionesDistribución de la emisión de sukuk soberanos a nivel mundial en 2020, por país +Instrumentos financieros e inversionesValor de la capitalización de mercado en Arabia Saudí 2010-2020+Instrumentos financieros e inversionesRendimiento de la TASI en Arabia Saudí 2010-2020